금융수학/기초
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1. Fokker Planck 방정식(Kolmogorov Forward equation)금융수학/기초 2023. 12. 25. 22:41
Gatheral 책을 보다가 블로그에 정리하면 좋을 것 같아 조금씩 정리해본다. 아마 예전에 대학교나 대학원에서 배운 내용이 조금씩 추가될 것 같다. 노테이션이 매번 바뀌더라도 양해를..헤헤 이번 글은 킹갓위키피디아에서 본 걸 정리했다. 물리.. 정말 알고싶지만 1도 모르는 물리 예시는 싹 지우고 금융공학에 쓰이는 예시들만 써놓았다. Fokker Planck equation은 Kolmogorov Forward equation이라고도 부른다. 이 방정식이 유명한 이유는 SDE를 통해 pdf에 대한 미분방정식을 유추할 수 있기 때문인데, 이 방정식이 닳고 닳도록 쓰이는 이유는 아마 이렇게 개쩌는 방정식이 또 없기 때문이 아닐까 싶다. 물론 이 PDE도 SDE가 복잡해지면 풀기 어려워진다. 세상이 이렇게 ex..